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建设银行关闭短信功能设置，可以通过以下几种方式操作。
1、网上银行：
登录建设银行个人网上银行账户，点击“安全中心”，选择“短信服务”，再选择“短信定制”，然后点击“取消短信通知”即可取消服务。
2、手机银行：
登录建设银行手机银行APP，找到“我的账户”或“账户管理”，点击“账户动户通知”，选择想要取消短信提醒的账户，点击关闭短信通知服务即可。
3、客服电话：拨打建设银行客服电话95533，按照提示进行相应操作，可以取消短信提醒服务。
4、网点柜台：携带有效身份证件和银行卡到附近的建设银行柜台办理取消短信服务。
取消短信服务后可能无法及时获取账户变动的提醒信息，建议谨慎考虑后再操作，具体的操作步骤可能因手机型号或操作系统不同而有所差异，如果在操作过程中遇到任何问题，可以联系建设银行客服寻求帮助。